PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^NYA с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^NYA и ^GSPC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности ^NYA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Composite (^NYA) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.51%
9.36%
^NYA
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NYA:

1.63

^GSPC:

1.81

Коэф-т Сортино

^NYA:

2.28

^GSPC:

2.43

Коэф-т Омега

^NYA:

1.29

^GSPC:

1.33

Коэф-т Кальмара

^NYA:

2.71

^GSPC:

2.77

Коэф-т Мартина

^NYA:

7.69

^GSPC:

11.33

Индекс Язвы

^NYA:

2.28%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

^NYA:

10.77%

^GSPC:

12.97%

Макс. просадка

^NYA:

-59.01%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^NYA:

-1.70%

^GSPC:

-1.30%

Доходность по периодам

С начала года, ^NYA показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.60% против 11.74% соответственно.


^NYA

С начала года

4.35%

1 месяц

4.45%

6 месяцев

6.51%

1 год

16.61%

5 лет

7.95%

10 лет

6.60%

^GSPC

С начала года

2.68%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

9.36%

1 год

22.63%

5 лет

13.42%

10 лет

11.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NYA и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^NYA
Ранг риск-скорректированной доходности ^NYA, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NYA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NYA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^NYA, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.501.631.81
Коэффициент Сортино ^NYA, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.002.282.43
Коэффициент Омега ^NYA, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.291.33
Коэффициент Кальмара ^NYA, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.002.712.77
Коэффициент Мартина ^NYA, с текущим значением в 7.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.007.6911.33
^NYA
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ^NYA на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.63
1.81
^NYA
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^NYA и ^GSPC

Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.70%
-1.30%
^NYA
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYA и ^GSPC

Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 3.12%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.12%
4.26%
^NYA
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab