Сравнение ^NYA с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^NYA с ^GSPC

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite (^NYA) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NYA или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ^NYA и ^GSPC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности ^NYA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Composite (^NYA) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^NYA

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NYA:

0.35

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

^NYA:

0.59

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

^NYA:

1.09

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

^NYA:

0.36

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

^NYA:

1.63

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

^NYA:

3.35%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

^NYA:

15.67%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

^NYA:

-59.01%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^NYA:

-9.40%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, ^NYA показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.16% против 9.68% соответственно.

^NYA

С начала года

-3.82%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-7.49%

1 год

5.54%

5 лет

10.41%

10 лет

5.16%

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-5.91%

6 месяцев

-9.57%

1 год

5.19%

5 лет

12.98%

10 лет

9.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NYA и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^NYA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NYA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^NYA: 0.35

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

^NYA: 0.59

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

^NYA: 1.09

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

^NYA: 0.36

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

^NYA: 1.63

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа ^NYA на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^NYA

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^NYA и ^GSPC

Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^NYA

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYA и ^GSPC

Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 11.33%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^NYA

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^NYA с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^NYA и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NYA и ^GSPC

^NYA

^GSPC

Сравнение ^NYA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^NYA и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYA и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество