Сравнение ^NYA с ^GSPC

С начала года, ^NYA показывает доходность 12.49%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.68% против 11.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^NYA на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 3.37%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.