Сравнение ^NYA с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite (^NYA) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NYA или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^NYA и ^GSPC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^NYA и ^GSPC
Основные характеристики
^NYA:
1.63
^GSPC:
1.81
^NYA:
2.28
^GSPC:
2.43
^NYA:
1.29
^GSPC:
1.33
^NYA:
2.71
^GSPC:
2.77
^NYA:
7.69
^GSPC:
11.33
^NYA:
2.28%
^GSPC:
2.07%
^NYA:
10.77%
^GSPC:
12.97%
^NYA:
-59.01%
^GSPC:
-56.78%
^NYA:
-1.70%
^GSPC:
-1.30%
Доходность по периодам
С начала года, ^NYA показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.60% против 11.74% соответственно.
^NYA
4.35%
4.45%
6.51%
16.61%
7.95%
6.60%
^GSPC
2.68%
2.24%
9.36%
22.63%
13.42%
11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^NYA и ^GSPC
^NYA
^GSPC
Сравнение ^NYA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NYA и ^GSPC
Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NYA и ^GSPC
Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 3.12%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.