Сравнение ^NYA с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite (^NYA) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NYA или ^GSPC.
Основные характеристики
| ^NYA | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.76% | 25.48% |
| Дох-ть за 1 год | 26.14% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | 4.70% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.05% | 13.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.21% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 3.06 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 17.33 | 18.80 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 10.65% | 12.27% |
| Макс. просадка | -59.01% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.85% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между ^NYA и ^GSPC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^NYA и ^GSPC
С начала года, ^NYA показывает доходность 17.76%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.21% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^NYA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NYA и ^GSPC
Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NYA и ^GSPC
Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 3.05%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.